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以某分级基金产品 X(X 称为母基金)为例,分为 A 份额(优先)和 B 份额 (进取),A 份额约定一定的收益率,基金 X 扣除 A 份额的本金及应计收益后 的全部剩余资产归入 B 份额,亏损以 B 份额的资产净值为限由 B 份额持有人承 ......
从目前已经成立和正在发行的分级基金来看,通常分为低 风险收益端(优先份额)子基金和高风险收益端(进取份额)子基金两 类份额。母基金净值与子基金净值的关系:母基金净值=A 类份额子基金净值 XA 份额所占比例+B 类份额子基 金净值 ......
富国军工分级基金,全称富国中证军工指数分级基金, 根据招募书条款,在母基金单位净值达到 1.5 元时,分级基金进行向上不定期折算。母基金、 A 类、B 类三类份额单位净值归一,A、B 份额仍保持 1:1 的配比,多余净值份额转化为母基 金......
折算方法:参考了银华系分级基金 老王资产:折算前 100000 份 A 份额×1.065 元净值 折算后 100000 份 A 份额×1.00 元净值 6500 份 C 份额×1.00 元净值(通过场内赎回兑现利润) 小李资产:折算前 100000 份 B 份额×1.935......
A 类份额参与超额收益 分配比例越大,B 类份额净值收益率就越低,B 类份额杠杆倍数也越小。 ● 杠杆收益的示例: 以银华中证等权重 90 指数分级基金为例,它的份额配比:A 类份额(金利): B 类份额(鑫利)为 5:5,初始杠杆约 2 ......
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 问:有多只分级基金将 A、B 类基金的份额比例定为 4:6,而本基金却定为 1:1,这有 何不同? 张少华:在分级基金中,杠杆倍数是指具有内含杠杆特征的份额收益率与该基金份额净值 收益率的比例......
折溢价率计算方法: 2/6 (A 价格 *A 占比 + B 价格 *B 占比 /母基金净值 -1 分级基金套利分类 1 溢价套利当价格比净值高很多, 超出了套利过程中产生成本则可以考虑进行溢价 套利。 溢价套 利可以分为以下两种情况: 第一种......
以某分级基金产品 X(X 称为母基金)为例,分为 A 份额(优先)和 B 份额(进取),A 份额约定一定的收益率,基金 X 扣除 A 份额的本金及应计收益后的全 部剩余资产归入 B 份额,亏损以 B 份额的资产净值为限由 B 份额持有人承担......
折溢价率计算方法: (A 的价格*A 的占比+ B 的价格*B 的占比)/母基金净值-1 分级基金套利的分类 1 溢价套利 当价格比净值高很多, 超出了套利过程中产生的成本则可以考虑进行溢价套利。 溢价套 利可以分为以下两种情况: 第一......
A：当分级基金的市场价格高出其基金净值的那一部分，我们称作是溢价，溢价分为母基金溢价，A份额溢价，B份额溢价。溢价率就是基金价格与净值的差额与净值的比值。所有的溢价中，由于涉及到套利情况，我们最看重母基金溢价。Q：整体溢价......