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转换因子近似相当于各个债券在YTM=3%的情况下的价格。通俗来说,就是中金所公示的各种可交割券相对名义标准券的官方升贴水现券市价除以转换因子,则可以衡量哪种国债
我们以票面利率为 6%的美国 十年期国债期货为例。转换因子的实质是一种折算比例,或者是一种比价关系, 它反映的是贴现利率为 6%时,不同债券品种之间的一种比价关系。当市场利率 恰好为 6%且市场收益率曲线为水平时,转换因子反映的就......
10年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，平今仓交易免收手续费，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。 五、可交割国债、转换因子及应计利息 10年期国债期货各合约的可交割国债......
中金所 10 年期国债期货合约交 割细则 (2015 年 3 月 6 日实施) 第一章 总则 第一条 为规范中国金融期货交易所(以下 简称交易所)10 年期国债期货合约(以下简称 本合约)交割行为,根据《中国金融期货交易所 交易规则》及相关实施......
中金所期国债期货转换 因子和应计利息计算公式公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08] 中金所 5 年期国债期货转换因子和应计利息计算公式中国金融期货交易 中金所期国债期货转换 因子和应计利息计算公式公司内部档案编码:[......
该转换因子是将面值 1 美元的可交割债券折成 6%的标准息票利率时的现值。 计算剩余期限的单位为一个月的递增,从交割月份的第一天直至到期日。 交割方式 联储电汇转帐系统 6 表6 CBOT2 年期中期国债期货合约 面值为 200,000 美元......
(一)补偿金 1.卖方进行差额补偿的,应当支付差额补偿部分合约价值一定比例(2 年期国债 期货为 0.5%,5 年期国债期货为 0.8%,10 年期国债期货为 1%)的补偿金;若 基准国债价格大于交割结算价与转换因子乘积的,卖方还应当按照以下......
在 2007 年 12 月 1 日时的剩 余期限为 19 年 11 个月又 15 天且不可提前赎回,因而是该国债期货的可交割债券。根据计 算规则, 在计算转换因子时应取 3 个月的整数倍, 从而该债券在 2007 年 12 月 1 日的剩余期 限......
世界上最早的国债期货于 1976 年由美国的芝加 哥商品交易所(CME)推出,当时推出的期货合约标的是 90 天期的短期国库 券。2011 年,芝加哥期货交易所的 10 年期国债期货交易量达到亿手,成为全 球国债期货市场中最为活跃的交易品种之......
对转换期权进行相关探讨(主要是估测 它的大小)对于投资者将来进行国债期货交易至 关重要。本文结合美国长期国债期货上市初期转 换期权的情况,对中金所 5 年期国债期货上市初 期的转换期权进行了探讨。 转换期权的由来 交易所转换因子未......
国债期货的目标群体 2011年各机构共交割债券285万亿左右，是GDP的6倍，其中银行占有75%，其次是证券公司和基金公司 三、国债期货合约的介绍 国债期货仿真合约 项目 内容 合约标的 面额为100万元人民币，票面利率为3%的5年期名义标准国债 ......
将面值 100 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流,用 现值; 3% 勺标准券年息票率所折成 的 解析:根据中金所公布的 5 年期国债期货合约转换因子计算公式可以理解为:将面值 100 元的可交割债券在其剩余期限内的现金流,用 3%勺......
国债期货合约、交易规则和套利 一、国债期货要素：（注：目前国债期货只有仿真合约）合约标的 面额为100万元人民币，票面利率为 3%的5年期名义标准国债 报价方式 百元净价报价 最小变动价位 0.002元（每张合约最小变动20元）最大波幅......
转换因子的计算是面值 1 元的可交割国债在其剩余期限内的 所有现金流量按国债期货合约票面利率折现的现值,这是国债期货合 约中最重要的参数之一。 国债期货转换因子的具体计算公式如下: 555555555555555555555.jpg 其中, r 表示国债期货......
三、可交割国债和转换因子 5 年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。 四、交易保证金和涨跌停板幅度 为从严控制上市初期市场风险, 5 年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的 3%, 交割月份......
个股期货及期枳 31 我二、我国国债及衍生品情况 股指期货及期权 3腮 我国国债期货的发展 > 1992 年 12 月 28 日,上海证券交易所率先推出向机构投资者开 放的标准国债期货合约; > 1993 年 10 月开始向个人投资者开放,其后国债......
下,CTD 券交割一定是最优选择,确定了持有的现货之 后, 就可以根据持有成本模型计算国债期货的理论价格,推导出的国债期货理论 价格公式为:国债期货理论价格=[CTD 券现货价格+持有现货的成本-持有 CTD 券 1 的收益]/CTD 券转换因子。...
对转换期权进行相关探讨(主要是估测 它的大小)对于投资者将来进行国债期货交易至 关重要。本文结合美国长期国债期货上市初期转 换期权的情况,对中金所 5 年期国债期货上市初 期的转换期权进行了探讨。转换期权的由来交易所转换因子未考虑......
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相关卫生纸上市公司有：宜宾纸业600793：2月8日消息，宜宾纸业5日内股价下跌27 84%，最新报7 660元，成交量468 17万手，总市值为13 55亿元。2023年第三季度，宜宾纸业公司实
2023年第二季度，烧烤概念上市公司财务费用排名如下：锡业股份（000960）的财务费用总额高达2 04亿，新五丰（600975）和天马科技（603668）分别位居第二和第三，道道全（002852
淀粉上市龙头公司有哪些？淀粉上市龙头公司有：登海种业：淀粉龙头股，登海种业2023年第三季度季报显示，公司营收同比增长37 73%至1 71亿元，登海种业毛利润为6056 43万，毛利率35 52
一、龙元建设（600491）股票营收情况龙元建设(600491)披露2023年第三季度报告，报告期实现营收24 41亿元，同比-33 75%;归母净利润-7113 4万元，同比-109 99%；扣
一、中能电气（300062）股票分红记录中能电气最新一次公布的分红方案：10派0 1元。本次权益分派股权登记日为2023年6月7日，除权除息日为2023年6月8日，派息日为2023年6月8日。近年
新一周，共有1只可转债上市，为恒锋工具可转债锋工转债。 锋工转债，债券代码：123239锋工转债正股为恒锋工具，上市日期为2月22日。具体中签情况如下所示：末六位数：164191，35188